Option Spread Trading: um guia completo para estratégias e táticas.
Descrição.
Ao lidar com a opção se espalha, você procura comprar uma opção em conjunto com a venda de outra opção. Se gerido adequadamente, esses spreads podem proporcionar aos investidores experientes o potencial de retornos importantes sem se comprometer com grande risco.
O Option Spread Trading fornece uma explicação abrangente, mas fácil de entender, de spreads de opções e mostra como selecionar a estratégia de melhor spread para qualquer perspectiva de mercado. Ao longo do caminho, o autor Russell Rhoads discute estratégias de propagação que podem ser usadas para lucrar com um forte movimento ascendente ou descendente em uma ação, um mercado estagnado ou um mercado altamente volátil. Ele também detalha como você pode aproveitar a alavancagem das opções para criar uma posição de baixo risco que ofereça o potencial de um grande lucro.
Todos os tipos de spreads são cobertos, do calendário e dos spreads horizontais aos spreads verticais e diagonais Destaques como você pode monitorar e ajustar uma posição de propagação existente e fornece dicas sobre como sair de um comércio de spread Inclui exercícios e exemplos para testar e reforçar seu conhecimento sobre o conceitos apresentados.
O comércio de opções de spread tornou-se cada vez mais popular com os comerciantes ativos e os investidores. Obtenha uma melhor compreensão desta abordagem poderosa com o Option Spread Trading como seu guia.
Índice.
CAPÍTULO 1 Conhecimento de opções essenciais.
Os conceitos básicos da opção.
In-At-Out of the Money.
Valor intrínseco e horário.
Tabelas e Diagramas de Payoff.
Calculadoras de preços de opções.
CAPÍTULO 2 Spreads usando uma segurança subjacente.
Chamada coberta usando LEAPS & # 174 ;.
Estratégias de chamada coberta sistemática.
Sistemática Cash-Secured Put.
CAPÍTULO 3 Posições sintéticas.
Posições longas sintéticas.
Posições curtas sintéticas.
Arbitragem na Paridade Put-Call.
Pessoas que usam a Paridade Put-Call.
CAPÍTULO 4 Os gregos.
Grego relacionado à taxa de juros.
CAPÍTULO 5 Straddles.
Long Straddle Mechanics.
CAPÍTULO 6 Strangles.
Long Strangle Mechanics.
Mecânica Strangle curta.
CAPÍTULO 7 Bull Spreads.
Bull Put Spread.
Bull Call Spread.
CAPÍTULO 8 Spreads de urso.
Bear Call Spread.
Bear Put Spread.
CAPÍTULO 9 Butterfly Spreads.
Introdução ao Butterfly Spreads.
Long Call Butterfly.
Long Put Butterfly.
Breve Comparação Straddle.
Short Call Butterfly.
Short Put Butterfly.
Martelo de ferro reverso.
Reverse Iron Butterfly versus Straddle.
CAPÍTULO 10 Condor Spreads.
Introdução ao Condor Spreads.
Long Call Condor.
Long Put Condor.
Condor de ferro versus Strangle curto.
Calor Condor Spreads.
Reverse Iron Condor.
Reverse Iron Condor vs. Strangle Longo.
CAPÍTULO 11 Ratio Spreads.
Correção da relação de chamada.
Coloque Ratio Spread.
Comparação de proporções de proporções.
CAPÍTULO 12 Backspreads.
CAPÍTULO 13 A Estratégia de Reparo de Estoque.
Dobrando para baixo em uma posição.
The Stock Repair Trade.
CAPÍTULO 14 Calendário Spreads.
Efeito de valor de tempo.
Calendário de chamadas longas.
Calendário longo de colocação.
Distribuição combinada do calendário.
CAPÍTULO 15 Diagonal Spreads.
Chamada Diagonal Spread.
LEAPS Call Diagonal Spread.
Coloque Diagonal Spread.
LEAPS Coloque Diagonal Spread.
Double Diagonal Spread.
CAPÍTULO 16 Delta Neutral Trading.
Market Maker Trading.
CAPÍTULO 17 Executando um Comércio Diferido.
Executando um Comércio de Estoque ou Opção.
Uma única opção de propagação.
Uma propagação com duas opções.
Uma propagação com várias pernas.
Legging em um comércio espalhado.
Sobre o autor.
Informação sobre o autor.
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Opção de spread comercial.
Um Guia Completo de Estratégias e Táticas.
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Sobre o autor.
Ao lidar com a opção se espalha, você procura comprar uma opção em conjunto com a venda de outra opção. Se gerido adequadamente, esses spreads podem proporcionar aos investidores experientes o potencial de retornos importantes sem se comprometer com grande risco.
O Option Spread Trading fornece uma explicação abrangente, mas fácil de entender, de spreads de opções e mostra como selecionar a estratégia de melhor spread para qualquer perspectiva de mercado. Ao longo do caminho, o autor Russell Rhoads discute estratégias de propagação que podem ser usadas para lucrar com um forte movimento ascendente ou descendente em uma ação, um mercado estagnado ou um mercado altamente volátil. Ele também detalha como você pode aproveitar a alavancagem das opções para criar uma posição de baixo risco que ofereça o potencial de um grande lucro.
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273 páginas; ISBN 9780470944325.
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por Russell Rhoads.
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Um guia prático para desbloquear o poder da opção se espalha.
Ao lidar com a opção se espalha, você procura comprar uma opção em conjunto com a venda de outra opção. Se gerido adequadamente, esses spreads podem proporcionar aos investidores experientes o potencial de retornos importantes sem se comprometer com grande risco.
O Option Spread Trading fornece uma explicação abrangente, mas fácil de entender, de spreads de opções e mostra como selecionar a estratégia de melhor spread para qualquer perspectiva de mercado. Ao longo do caminho, o autor Russell Rhoads discute estratégias de propagação que podem ser usadas para lucrar com um forte movimento ascendente ou descendente em uma ação, um mercado estagnado ou um mercado altamente volátil. Ele também detalha como você pode aproveitar a alavancagem das opções para criar uma posição de baixo risco que ofereça o potencial de um grande lucro. Todos os tipos de spreads são cobertos, do calendário e dos spreads horizontais aos spreads verticais e diagonais Destaques como você pode monitorar e ajustar uma posição de propagação existente e fornece dicas sobre como sair de um comércio de spread Inclui exercícios e exemplos para testar e reforçar seu conhecimento sobre o conceitos apresentados.
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Detalhes da Publicação.
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Russell Rhoads (Autor)
RUSSELL RHOADS é instrutor do Options Institute no Chicago Board Options Exchange. Ele realiza cerca de noventa aulas por ano e, além disso, realiza webinars em nome da CBOE e uma variedade de empresas de corretagem. Rhoads, vinte e um.
Russell Rhoads.
Trading VIX Derivatives.
Estratégias de Negociação e Hedging Usando VIX Futures, Options e Exchange Traded Notes.
Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e geralmente se move inversamente para o.
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CAPÍTULO 1 Compreendendo a Volatilidade Implícita 1.
Volatilidade histórica versus voltada para o futuro 1.
Parâmetro Put-Call 4.
Estimando o Movimento de Preços 6.
Opções de valorização: calculadoras de preços e outras ferramentas 6.
Flutuações baseadas na oferta e na demanda 9.
O impacto nos preços das opções 13.
Volatilidade implícita e VIX 14.
CAPÍTULO 2 Sobre o Índice VIX 15.
História do VIX 15.
Calculando o VIX 17.
A VIX e a Paridade Put-Call 18.
O Movimento VIX e Mercado 22.
Índices de volatilidade do mercado de ações 24.
CAPÍTULO 3 VIX Futuros 31.
Crescimento constante de novos produtos 31.
Especificações do contrato 33.
Mini-VIX Futures 42.
Relação de preços entre VIX Futures e Index 42.
Relacionamento de Futuros entre si 46.
VIX Futures Data 47.
CAPÍTULO 4 Opções VIX 49.
Especificações do contrato 51.
Relacionamento com o índice VIX 56.
Relacionamento com Futuros VIX 57.
Opções Binárias VIX 58.
CAPÍTULO 5 Opções semanais sobre o Futuro do Índice de Volatilidade do CBOE 61.
Especificações do contrato 62.
Opções semanais e opções de índice 63.
Estratégia de opções semanais 65.
CAPÍTULO 6 Notas de troca negociadas relacionadas à volatilidade 69.
Quais são as notas trocadas no Exchange? 69.
iPath S & P 500 VIX Short-Term Futures ETN 70.
iPath S & P 500 VIX Mid-Term Futures ETN 73.
Comparando VXX e VXZ Performance 76.
Barclays ETN + Inverse S & P 500 VIX Short-Term.
Barclays ETN + S & P VEQTOR ETN 82.
S & P 500 VIX Futures Source ETF 82.
CAPÍTULO 7 Índices alternativos de volatilidade e estratégia 83.
Índice de volatilidade de 3 meses do CBOE S & P 500 (VXV) 83.
Índice de Estratégia Premium VIX (VPD) 88.
Índice de Estratégia Premium VPX (VPN) Capped 195.
S & P 500 VARB-X Strategy Benchmark 93.
Índice de Correlação Implícita S & P 500 95.
CAPÍTULO 8 Índices de volatilidade em ativos alternativos 99.
Índice de volatilidade do ouro CBOE 100.
Índice de volatilidade do petróleo bruto do CBOE 102.
CBOE EuroCurrency Volatility Index 104.
Índice de volatilidade do petróleo bruto (WTI) CBOE / NYMEX 107.
Índice de volatilidade do ouro CBOE / COMEX 107.
Índices de Volatilidade de Grão CBOE / CBOT 109.
Índices de Volatilidade Realizados FX 109.
CAPÍTULO 9 O VIX como indicador de mercado de ações 113.
A Relação Inversa entre o VIX e o S & P 500 114.
Índice VIX como indicador 115.
VIX Futures como indicador 118.
Um Contrato de Futuros VIX Modificado 121.
Combinando Futuros VIX e Índice VIX 122.
Índice VIX e indicador de preço do ouro 124.
Taxa de colocação e chamada da opção VIX 127.
CAPÍTULO 10 Cobertura com Derivados VIX 133.
Hedging com opções VIX 133.
Hedging com VIX Futures 143.
Estudo 147 da Universidade de Massachusetts.
CAPÍTULO 11 Especulando com Derivados VIX 149.
VIX Futures Trading 150.
VIX Option Trading 153.
VIX ETN Trading 161.
Comparando VIX Trading Instruments 166.
CAPÍTULO 12 Calendário Spreads com VIX Futures 169.
Comparando VIX Futures Prices 170.
A Mecânica de um Calendário Spread 175.
Padrões nos Dados 178.
Gestão de Comércio 189.
Outros parâmetros 193.
CAPÍTULO 13 Calendário Spreads with VIX Options 195.
Preço da opção VIX 195.
Calendário de propagação com opções de colocação 196.
Calendário de propagação com opções de chamada 205.
Diagonal Spread with Put Options 209.
Distribuição diagonal com opções de chamada 212.
CAPÍTULO 14 Calendário Spreads with VIX Options and Futures 217.
Comparando Opções e Futuros 217.
Exemplos de spread do calendário 219.
CAPÍTULO 15 Spreads verticais com opções VIX 229.
Exemplos de spread vertical 229.
CAPÍTULO 16 Condutores de ferro e borboletas com opções VIX 251.
O que é um Condor de Ferro? 251.
Iron Condor com opções VIX 255.
O que é uma borboleta de ferro? 257.
Iron Butterfly com opções VIX 261.
Sobre o autor 265.
Conhecido como o índice de medo, o VIX fornece um instantâneo das expectativas sobre a volatilidade futura do mercado de ações e geralmente se move inversamente para o mercado geral de ações. A negociação VIXDerivatives irá mostrar-lhe como usar o índice de volatilidade S & P 500 da Chicago Board OptionsExchange para avaliar o medo e a ganância no mercado, usar a volatilidade do mercado para sua vantagem e as carteiras da hedgestock. Engajador e informativo, este livro explora habilmente a mecânica e as estratégias associadas à negociação de VIXoptions, futuros, notas negociadas em bolsa e opções em notas trocadas.
Muitos participantes do mercado consideram o VIX para ajudar a entender o sentimento do mercado e prever pontos decisivos. Com uma série de produtos comerciais VIXindex agora disponíveis, os comerciantes podem usar uma variedade de estratégias para especular de forma direta na direção da popularidade do mercado, mas também podem utilizar esses produtos em conjunto com outros instrumentos para criar negócios espalhados ou hedge theiroverall risco.
* Resenha como usar o VIX para prever os pontos de viragem do mercado, além de revelar o que é necessário para implementar estratégias de negociação sobre as opções VIX, futuros e ETNs.
* Acessível para comerciantes individuais ativos, mas suficientemente simplificado para comerciantes profissionais.
* Oferece informações sobre como as estratégias baseadas em volatilidade podem ser usadas para fornecer diversificação e aumentar os retornos.
Escrito por Russell Rhoads, instrutor de topo no Instituto de Obras da CBOE, este livro reflete sobre a ampla gama de usos associados ao VIX e interessará a todos os que procuram novas técnicas de previsão e negociação rentáveis.
'Trading VIX Derivatives' de Russell Rhoads é um ebook digital para download direto para PC, Mac, Notebook, Tablet, iPad, iPhone, Smartphone, eReader - mas não para Kindle. É necessário um equipamento de leitura capaz de DRM.
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